您的姓名是？

股息贴现模型中的零增长模型假设是？

您的学号是？

一张20年期、息票率为9%、内在到期收益率为12%的债券。若债券的内在到期收益率保持不变，随着债券逐渐临近到期，其市场价格将如何变化？

关于债券的可赎回条款，以下描述错误的是？

比较两只其他条件完全相同的债券，如果债券A的利息收入享受税收优惠，而债券B的利息收入需要正常纳税，那么通常情况下：

某债券当前市场价格为950.25元，面值1000元，息票率为8%（每年付息一次），到期收益率为10%，3年后到期。请计算该债券的马考勒久期（D）。

已知某债券的修正久期为5.2，当前市场价格为980元。该债券的货币久期是？

债券A为零息债券，期限为10年，到期收益率是10%。马考勒久期是？

债券A为永续债券（统一公债），年息票率为5%，市场贴现率（到期收益率）为10%。马考勒久期是？

关于债券的凸度（Convexity），以下描述错误的是？

股息贴现模型（DDM）的理论基础是？

某公司适用股息贴现模型中的零增长模型。已知其每年支付的固定股息为每股1.5元，市场贴现率为10%。该公司股票的内在价值为？

市盈率（P/E）模型相较于股息贴现模型的一个主要优点是？

在比较贴现率(y)与内部收益率(IRR)以判断股票价值时，正确的说法是？

货币久期（$D）的直观经济含义是？